os spreads entre bolsas continuam a ser o fator decisivo para o posicionamento de curto prazo

Mapear os spreads entre bolsas em relação à profundidade da carteira de pedidos é uma maneira simples de testar uma tese.

Perguntas melhores vencem opiniões mais ruidosas quando os regimes mudam.

Esse debate está próximo do foco atual do mercado em torno de “oscilações antrópicas para perdas operacionais no terceiro trimestre à medida que os custos de computação aumentam antes do IPO”.

Uma lista de verificação simples – redes de camada 2, UX de carteira e inventário – supera a improvisação sob estresse.

Fique atento ao que os usuários e os balanços estão realmente fazendo.

Uma lista de verificação simples – mercados de empréstimos, liquidez NFT e estoque – é melhor do que improvisar sob estresse.

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